ISBN/价格: | 978-7-301-13715-4:CNY34.00 |
作品语种: | chi |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 非参数支持向量回归和分类理论及其在金融市场预测中的应用/.陈诗一著 |
出版发行项: | 北京:,北京大学出版社:,2008 |
载体形态项: | 239页:;+图:;+23cm |
丛编项: | 金融学论丛 |
提要文摘: | 本书利用支持向量回归对不同时间序列模型进行估计分别预测了汇率证券指数收益率以及它们的波动性同时也利用支持向量分类估计了非线性的概率模型对公司信用风险进行了预测。实证结果支持SVM方法预预能力出色的理论优点。SVM虽然原理复杂,但是参数设定方便编程容易运算快捷且操作性强使得预测完全可以从理论走向具体应用具有广阔的应用前景。 |
并列题名: | Nonparametric theory of support vectorregession and classification with applications to forecasting for financial markets eng |
题名主题: | 时间序列分析 经济模型 应用 金融市场 市场预测 中国 |
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题名主题: | 时间序列分析 |
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题名主题: | 经济模型 |
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题名主题: | 应用 |
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题名主题: | 金融市场 |
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题名主题: | 市场预测 |
中图分类: | F832.5 |
个人名称等同: | 陈诗一 著 |
记录来源: | CN RULIN 20090415 |