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金融风险和衍生证券定价理论:从统计物理到风险管理
| ISBN/价格： | 978-7-04-023982-9:CNY55.00 |
|---|---|
| 作品语种： | eng |
| 题名责任者项： | 金融风险和衍生证券定价理论/.Jean-Philippe Bouchaud，Marc Potters著 |
| 版本项： | 影印版 |
| 出版发行项： | 北京:,高等教育出版社:,2008.05 |
| 载体形态项： | 379页:;+图:;+16开 |
| 丛编项： | 金融数学丛书 |
| 提要文摘： | 本书是物理学的分析方法处理金融风险的书，它涉及到混沌、分形、厚尾分布等一些金融风险领域的理论和方法，提出了不少问题，给出了一些解决的办法和结论，本书分析了风险的来源是中心极限定理中收敛的不一致性，重标，有了这些指标，就可以对风险定价，给出合理的模式和方法。 |
| 并列题名： | Theory of financial risk and derivative pricing:from statistical physics to risk management |
| 题名主题： | 金融 风险管理 英文 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | Bouchaud Jean-Philippe 著 |
| 个人名称等同： | Potters Marc 著 |
| 记录来源： | CN TSG 20210316 |