| ISBN/价格： | 978-7-03-027528-8:CNY36.00 |
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| 作品语种： | chi |
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| 出版国别： | CN 110000 |
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| 题名责任者项： | 分位数回归理论及其在金融风暴风险测量中的应用/.王新宇著 |
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| 出版发行项： | 北京:,科学出版社:,2010.06 |
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| 载体形态项： | 164页:;+图:;+24cm |
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| 一般附注： | 适合于从事金融工程、统计学、计量经济学等方面的教学研究人员、研究生和高年级本科生阅读，也可供金融领域的实际工作者 |
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| 提要文摘： | 本书比较系统地介绍了分位数回归的基本模型及其扩展、分位数回归模型的经典统计推理，重点研究了采用贝叶斯分析和马尔可夫链蒙特卡罗模拟估计分位数回归模型的理论，以及基于分位数回归理论的金融市场风险测度模型、后验测试的方法；在实证研究中基于(贝叶斯)分位数回归方法对我国股票、期货进行了风险测量和演化模式分析。另外，本书对IPO定价行为、基金流量决定因素、CAPM模型、高频金融数据价量关系、资本结构选择等问题也进行了论证剖析；最后介绍了作者用Ox和WinBUGS语言设计的分位数回归的通用计算程序。 |
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| 题名主题： | 金融 风险管理 统计分析 |
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| 题名主题： | 金融 |
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| 题名主题： | 风险管理 |
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| 题名主题： | 统计分析 |
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| 中图分类： | F83 |
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| 个人名称等同： | 王新宇 著 |
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| 记录来源： | CN LCTBU 20101124 |
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