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基于跳扩散和随机相关的金融衍生产品定价模型研究:以人民币汇率期权与债务抵押证券为对象
| ISBN/价格： | 978-7-03-028527-0:CNY32.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 基于跳扩散和随机相关的金融衍生产品定价模型研究/.杨瑞成，秦学志，陈田著 |
| 出版发行项： | 北京:,科学出版社:,2010.09 |
| 载体形态项： | 216页:;+图:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书以兼具理论与实用价值的跳扩散和随机相关定价技术为主线，着重针对两个主题进行了较系统的研究：一是，以人民币汇率期权为研究对象，揭示人民币汇率变化规律、非线性跳变特征及人民币衍生品——期权的定价机理；二是，以债务抵押证券（CDO）为研究对象，探讨了债务抵押证券（CDO）的定价模型构建及定价机理。 |
| 题名主题： | 金融市场 价格学 研究 |
| 题名主题： | 金融市场 |
| 题名主题： | 价格学 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 杨瑞成 著 |
| 个人名称等同： | 秦学志 著 |
| 个人名称等同： | 陈田 著 |
| 记录来源： | CN LCTBU 20110310 |