ISBN/价格: | 978-7-03-028527-0:CNY32.00 |
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作品语种: | chi |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 基于跳扩散和随机相关的金融衍生产品定价模型研究/.杨瑞成,秦学志,陈田著 |
出版发行项: | 北京:,科学出版社:,2010.09 |
载体形态项: | 216页:;+图:;+24cm |
提要文摘: | 本书以兼具理论与实用价值的跳扩散和随机相关定价技术为主线,着重针对两个主题进行了较系统的研究:一是,以人民币汇率期权为研究对象,揭示人民币汇率变化规律、非线性跳变特征及人民币衍生品——期权的定价机理;二是,以债务抵押证券(CDO)为研究对象,探讨了债务抵押证券(CDO)的定价模型构建及定价机理。 |
题名主题: | 金融市场 价格学 研究 |
题名主题: | 金融市场 |
题名主题: | 价格学 |
中图分类: | F830.9 |
个人名称等同: | 杨瑞成 著 |
个人名称等同: | 秦学志 著 |
个人名称等同: | 陈田 著 |
记录来源: | CN LCTBU 20110310 |