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金融时间序列建模和风险度量:基于广义双曲线分布的方法
| ISBN/价格： | 978-7-300-12562-6:CNY25.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融时间序列建模和风险度量/.林清泉，张建龙著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国人民大学出版社:,2011.1 |
| 载体形态项： | 177页:;+图:;+23cm |
| 丛编项： | 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目成果丛书.经济学、统计学类 |
| 提要文摘： | 本书系统论述了广义双曲线分布的参数估计方法，阐述了广义双曲线分布的方法在金融时间序列建模领域的应用，包括它在GARCH族模型中的应用和广义双曲线扩散过程的构建等。 |
| 题名主题： | 金融 时间序列分析 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 林清泉 著 |
| 个人名称等同： | 张建龙 著 |
| 记录来源： | CN LCTBU 20110530 |