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基于VaR和ES的利率风险度量
| ISBN/价格： | 978-7-5141-0511-7:CNY30.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 基于VaR和ES的利率风险度量/.何启志著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济科学出版社:,2011.4 |
| 载体形态项： | 262页:;+21cm |
| 丛编项： | 中青年经济学家文库 |
| 一般附注： | 安徽财经大学著作出版基金资助 |
| 提要文摘： | 本书以利率期限结构为主线，利用中国的实际金融数据，综合比较各种利率期限结构估计模型和方法，寻找出最合适我国的利率期限结构估计模型和方法，在此基础上系统研究了利率风险值和期望损失并进行了后验检验。 |
| 并列题名： | Risk measure of interest rate based on VaR and ES model eng |
| 题名主题： | 利息率 风险管理 研究 中国 |
| 题名主题： | 利息率 |
| 题名主题： | 风险管理 |
| 中图分类： | F832.22 |
| 个人名称等同： | 何启志 著 |
| 记录来源： | CN LCTBU 20111220 |