ISBN/价格: | 978-7-5141-0511-7:CNY30.00 |
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作品语种: | chi |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 基于VaR和ES的利率风险度量/.何启志著 |
出版发行项: | 北京:,经济科学出版社:,2011.4 |
载体形态项: | 262页:;+21cm |
丛编项: | 中青年经济学家文库 |
一般附注: | 安徽财经大学著作出版基金资助 |
提要文摘: | 本书以利率期限结构为主线,利用中国的实际金融数据,综合比较各种利率期限结构估计模型和方法,寻找出最合适我国的利率期限结构估计模型和方法,在此基础上系统研究了利率风险值和期望损失并进行了后验检验。 |
并列题名: | Risk measure of interest rate based on VaR and ES model eng |
题名主题: | 利息率 风险管理 研究 中国 |
题名主题: | 利息率 |
题名主题: | 风险管理 |
中图分类: | F832.22 |
个人名称等同: | 何启志 著 |
记录来源: | CN LCTBU 20111220 |