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组合信用风险管理研究:因子模型及其应用
| ISBN/价格： | 978-7-306-03918-7:CNY25.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 440000 |
| 题名责任者项： | 组合信用风险管理研究/.樊婷婷，李仲飞著 |
| 出版发行项： | 广州:,中山大学出版社:,2011.8 |
| 载体形态项： | 151页:;+图:;+23cm |
| 提要文摘： | 本书从组合信用风险的动态描述出发，将因子模型扩展为动态因子模型及其相应的动态Copula结构，进行模型参数的估计与检验，并将因子模型应用于组合信用风险度量、风险归因分析、经济资本配置与绩效评估、信用衍生产品CDO定价当中，从而形成了积极的信用风险管理理论体系，为组合信用风险管理实践提供了理论支持。 |
| 并列题名： | Portfolio creit risk management research eng |
| 题名主题： | 信用 风险管理 研究 |
| 中图分类： | F830.5 |
| 个人名称等同： | 樊婷婷 著 |
| 个人名称等同： | 李仲飞 著 |
| 记录来源： | CN LCTBU 20120615 |