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金融衍生品的定价与最优套期保值策略
| ISBN/价格： | 978-7-03-035150-0:CNY58.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融衍生品的定价与最优套期保值策略/.闫海峰著 |
| 出版发行项： | 北京:,科学出版社:,2012.07 |
| 载体形态项： | 275页:;+26cm |
| 提要文摘： | 本书研究了指数半鞅模型的未定权益定价和套期保值问题。其中包括：一般指数半鞅模型的资产定价基本定理、未定权益的定价与套期保值策略；多维扩散过程模型、随机波动率模型、跳扩散半鞅模型的未定权益近似定价，套期保值策略(均值－方差套期保值策略与效用无差别套期保值策略)以及各类等价鞅测度；具有限制信息和附加信息市场模型的套期保值策略。此外，介绍了期权定价的鞅方法和保险精算方法。 |
| 题名主题： | 金融衍生产品 数理经济学 |
| 题名主题： | 金融衍生产品 |
| 题名主题： | 数理经济学 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 闫海峰 著 |
| 记录来源： | CN LCTBU 20130311 |