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金融时间序列的长记忆特性及预测研究
| ISBN/价格： | 978-7-310-03899-2:CNY25.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 120000 |
| 题名责任者项： | 金融时间序列的长记忆特性及预测研究/.王文静著 |
| 出版发行项： | 天津:,南开大学出版社:,2012.4 |
| 载体形态项： | 152页:;+23cm |
| 丛编项： | 应用经济学论丛.金融保险系列 |
| 提要文摘： | 本书主要介绍金融时间序列的长记忆性、灰色预测理论、金融时间序列的长记忆性检验、灰色长计议模型及其实证研究、基于神经网络和相空间重构的长记忆金融时序预测等。 |
| 并列题名： | Long memory analysis and forecasting of financial time series eng |
| 题名主题： | 金融 时间序列分析 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 王文静 著 |
| 记录来源： | CN LCTBU 20131005 |