ISBN/价格: | 978-7-5100-5832-5:CNY69.00 |
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作品语种: | eng |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | Lévy过程的Malliavin分析及其在金融学中的应用/.Giulia Di Nunno, Bernt |
版本项: | 影印本 |
出版发行项: | 北京:,世界图书出版公司:,2013.3 |
载体形态项: | xiii, 417页:;+23cm |
一般附注: | 数学经典教材 |
提要文摘: | Malliavin随机变分的初衷是研究随机微分方程解密度光滑性, 这本书却又另外一个目的, 旨在描述其在随机控制和金融中最重要和新具有创造性的应用, 例如在完全市场和和不完全市场中的对冲、非对称信息出现的优化和定价与敏感分析中。本书自称体系, Malliavin 微积分的布朗运动和一般的噪音Levy型都讲述的比较清楚; 另外, 包含了向前积分和延伸到一般Levy过程。向前积分是在预期随机微积分中发展起来的, 和Malliavin 微积分一起提供了研究内部贸易问题的新方法。 |
并列题名: | Malliavin calculus for levy processes with applications to finance eng |
题名主题: | 金融 经济数学 随机分析 英文 |
中图分类: | O177 |
个人名称等同: | 纳努 著 |
个人名称等同: | 厄克森达尔 著 |
个人名称等同: | 普罗斯克 著 |
记录来源: | CN 三新书业 20131210 |