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Lévy过程的Malliavin分析及其在金融学中的应用
| ISBN/价格： | 978-7-5100-5832-5:CNY69.00 |
|---|---|
| 作品语种： | eng |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | Lévy过程的Malliavin分析及其在金融学中的应用/.Giulia Di Nunno, Bernt |
| 版本项： | 影印本 |
| 出版发行项： | 北京:,世界图书出版公司:,2013.3 |
| 载体形态项： | xiii, 417页:;+23cm |
| 一般附注： | 数学经典教材 |
| 提要文摘： | Malliavin随机变分的初衷是研究随机微分方程解密度光滑性, 这本书却又另外一个目的, 旨在描述其在随机控制和金融中最重要和新具有创造性的应用, 例如在完全市场和和不完全市场中的对冲、非对称信息出现的优化和定价与敏感分析中。本书自称体系, Malliavin 微积分的布朗运动和一般的噪音Levy型都讲述的比较清楚; 另外, 包含了向前积分和延伸到一般Levy过程。向前积分是在预期随机微积分中发展起来的, 和Malliavin 微积分一起提供了研究内部贸易问题的新方法。 |
| 并列题名： | Malliavin calculus for levy processes with applications to finance eng |
| 题名主题： | 金融 经济数学 随机分析 英文 |
| 中图分类： | O177 |
| 个人名称等同： | 纳努 著 |
| 个人名称等同： | 厄克森达尔 著 |
| 个人名称等同： | 普罗斯克 著 |
| 记录来源： | CN 三新书业 20131210 |