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《基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析》

基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析

ISBN/价格:978-7-5663-0939-6:CNY39.00
作品语种:chi
出版国别:CN 110000
题名责任者项:基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析/.谢远涛, 杨娟, 夏孟余著
出版发行项:北京:,对外经济贸易大学出版社:,2014.1
载体形态项:191页:;+图:;+24cm
一般附注:国家自然基金项目“风险信息共享背景下的个体风险评估研究 ” (71303045) 成果 教育部人文社会科学青年基金项目“基于广义线性混合模型和信度的费率厘定研究 ” (10YJC790303) 成果 对外经济贸易大学学术创新团队 (CXTD3-04) 成果
提要文摘:本专著从参数、非参数和半参数三种分析思路出发来建立COPULA-CVaR模型, 考虑多个金融资产的依赖关系, 计算多个资产组合的CVaR并指导资产配置, 并分别讨论了基于CVaR约束的投资组合模型和均值-CVaR投资组合前沿模型, 给出了系统研究多个关联资产的分析框架。
题名主题:风险投资 研究
中图分类:F830.59
个人名称等同:谢远涛 著
个人名称等同:杨娟 著
个人名称等同:夏孟余 著
记录来源:CN 三新书业 20140320
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