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利率期限结构波动理论与实证模型
| ISBN/价格： | 978-7-5141-4689-9:CNY48.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 利率期限结构波动理论与实证模型/.吴泽福著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济科学出版社:,2015.6 |
| 载体形态项： | 211页:;+24cm |
| 一般附注： | 国家社科基金资助出版 教育部社科基金资助出版 |
| 载体形态附注： | 实际页数为：212 |
| 提要文摘： | 本书系统地研究利率期限结构静态模型的拟合和动态模型的构建，运用我国交易所债券市场和银行间债券债券市场的行情数据进行实证研究，分析利率期限结构隐含的宏观经济信息和宏观冲击对利率期限结构的影响模式。 |
| 并列题名： | Volatility theory and empirical model of interest rate term structure eng |
| 题名主题： | 利率 波动理论 研究 中国 |
| 中图分类： | F832.22 |
| 个人名称等同： | 吴泽福 著 |
| 记录来源： | CN 北京新华书店首都发行所有限公司 20150824 |