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年金资产负债匹配与配置风险研究
| ISBN/价格： | 978-7-5178-1083-4:CNY29.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 330000 |
| 题名责任者项： | 年金资产负债匹配与配置风险研究/.谢杰著 |
| 出版发行项： | 杭州:,浙江工商大学出版社:,2015.6 |
| 载体形态项： | 130页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 浙江省自然科学基金项目“基于东道国国家风险效应的OFDI地区分布研究”资助等 |
| 提要文摘： | 本书主要从企业年金资产负债角度探讨如何构建与企业相匹配的负债风险，内容包括中国企业年金新替代率研究、企业年金基金的资产负债匹配管理研究、非对称拉普拉斯分布及其条件风险价值、基于ALD的CVaR在企业年金资产配置中之应用等。 |
| 并列题名： | Research on asset-liability matching & allocation's risk of pension eng |
| 题名主题： | 企业 养老保险 资产负债结构 研究 |
| 中图分类： | F840.612 |
| 个人名称等同： | 谢杰 著 |
| 记录来源： | CN 百万庄 20151104 |