| ISBN/价格： | 978-7-5096-3768-5:CNY48.00 |
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| 作品语种： | chi |
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| 出版国别： | CN 110000 |
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| 题名责任者项： | 资产组合风险模型测度精度/.于文华，魏宇著 |
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| 出版发行项： | 北京:,经济管理出版社:,2015.6 |
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| 载体形态项： | 122页:;+24cm |
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| 丛编项： | 经济管理学术文库.经济类 |
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| 一般附注： | 国家自然科学基金 (71071131、71371157) 高等学校博士学科点专项科研基金资助课题 (20120184110020) 教育部人文社科基金规划项目 (14YJC790073) 四川省科技青年基金项目 (2015JQO010) 成都理工大学金融与投资科研创新团队 (KYTD201303) 四川省软科学研究计划项目 (2013ZR0068) 四川省教育厅人文社科重点项目 (14SA0039) 成都理工大学中青年骨干教师培养计划资助项目 (JXGG201420) |
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| 提要文摘： | 本书内容包括：金融时间序列的特征分析及检验方法，构建时变Copula-EVT模型的数理基础，金融危机传染对极值风险传到的影响等。 |
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| 并列题名： | Measurement precision of portfolio risk models eng |
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| 题名主题： | 资本市场 对比研究 |
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| 中图分类： | F830.9 |
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| 个人名称等同： | 于文华 著 |
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| 个人名称等同： | 魏宇 著 |
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| 记录来源： | CN 百万庄 20151215 |
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