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金融计量学:时间序列分析视角
| ISBN/价格： | 978-7-300-22529-6:CNY42.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融计量学/.张成思著 |
| 版本项： | 2版 |
| 出版发行项： | 北京:,中国人民大学出版社:,2016.03 |
| 载体形态项： | 335页:;+照片:;+26cm |
| 一般附注： | 经济管理类课程教材·金融系列 |
| 提要文摘： | 本书内容包括：金融计量学初步、平稳AR模型、平稳ARMA模型、预测理论与应用、非平稳时间序列模型、单位根检验法、协整与误差修正模型、GARCH模型、非线性金融时间序列模型等。 |
| 题名主题： | 金融学 计量经济学 教材 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 张成思 著 |
| 记录来源： | CN 重大书店 20160627 |