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巴黎期权的定价模型与数值方法研究
| ISBN/价格： | 978-7-302-43310-1:CNY49.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 巴黎期权的定价模型与数值方法研究/.宋斌，郭冬梅，张冰洁著 |
| 出版发行项： | 北京:,清华大学出版社:,2016.05 |
| 载体形态项： | 138页:;+图:;+23cm |
| 丛编项： | 清华汇智文库 |
| 提要文摘： | 本书主要是作者近年来在巴黎期权定价与数值计算方法领域的研究成果，本书的编写以巴黎期权的定价模型为核心内容，系统研究了连续时间和离散时间框架下的各种巴黎期权的定价模型，并根据巴黎期权的不同类型给出不同的数值方法，并比较各种方法的优缺点与适用范围。 |
| 题名主题： | 期权定价 定价模型 研究 |
| 题名主题： | 期权 数值方法 研究 |
| 中图分类： | F830.95 |
| 个人名称等同： | 宋斌 著 |
| 个人名称等同： | 郭冬梅 著 |
| 个人名称等同： | 张冰洁 著 |
| 记录来源： | CN shxhcmtsbmb 20160615 |