| ISBN/价格： | 978-7-5049-8871-3:CNY49.00 |
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| 作品语种： | chi |
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| 出版国别： | CN 110000 |
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| 题名责任者项： | 金融工程方法与应用/.主编吴卫星[等] |
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| 出版发行项： | 北京:,中国金融出版社:,2017.3 |
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| 载体形态项： | 296页:;+图:;+24cm |
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| 一般附注： | 本书得到教育部“使用信息技术工具改造课程”项目资助 |
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| 提要文摘： | 本书分为14个章节，分别为：引言、金融衍生产品介绍、资产定价基本概念、简单期权的离散模型定价、简单期权的连续时间模型定价、复杂期权定价、基于蒙特卡洛模拟方法的期权定价、基于Copula的彩虹期权定价、固定收益证券的定价、传统利率期限结构理论、现代利率期限结构模型、投资组合优化、在险价值模型及其基本计算方法、在险价值模型进阶：基于Copula的蒙特卡洛方法。最后附录介绍了MATLAB编程基础。 |
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| 并列题名： | Applied financial engineering eng |
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| 题名主题： | Matlab软件n 应用 金融工程 |
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| 中图分类： | F830.49 |
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| 个人名称等同： | 吴卫星 主编 |
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| 个人名称等同： | 潘慧峰 主编 |
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| 个人名称等同： | 李平 主编 |
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| 记录来源： | CN 北京新华书店首都发行所有限公司 20170327 |
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