ISBN/价格: | 978-7-03-052256-6:CNY78.00 |
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作品语种: | chi |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 基于Copula理论和GPD模型的金融市场风险度量研究/.李强, 周孝华著 |
出版发行项: | 北京:,科学出版社:,2017.3 |
载体形态项: | 245页:;+图:;+24cm |
提要文摘: | 本书综合运用金融计量学和数理统计学的理论与方法,通过对金融市场风险度量进行研究,引入描述金融时序收益率尾部特征的GPD模型和刻画金融市场相依结构的Copula函数,并基于5个问题对不同金融市场进行实证分析等内容。 |
题名主题: | 时间序列分析 应用 金融市场 风险管理 研究 |
中图分类: | F830.9 |
中图分类: | O211.61 |
个人名称等同: | 李强 著 |
个人名称等同: | 周孝华 著 |
记录来源: | CN 北京新华书店首都发行所有限公司 20170405 |