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基于Copula理论和GPD模型的金融市场风险度量研究
| ISBN/价格： | 978-7-03-052256-6:CNY78.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 基于Copula理论和GPD模型的金融市场风险度量研究/.李强, 周孝华著 |
| 出版发行项： | 北京:,科学出版社:,2017.3 |
| 载体形态项： | 245页:;+图:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书综合运用金融计量学和数理统计学的理论与方法，通过对金融市场风险度量进行研究，引入描述金融时序收益率尾部特征的GPD模型和刻画金融市场相依结构的Copula函数，并基于5个问题对不同金融市场进行实证分析等内容。 |
| 题名主题： | 时间序列分析 应用 金融市场 风险管理 研究 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 中图分类： | O211.61 |
| 个人名称等同： | 李强 著 |
| 个人名称等同： | 周孝华 著 |
| 记录来源： | CN 北京新华书店首都发行所有限公司 20170405 |