ISBN/价格: | 978-7-5100-7118-8:CNY125.00 |
作品语种: | eng |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | Numerical solution of stochastic differential equations with jumps in finance/.Eckhard Platen, Nicola Bruti-Liberati |
版本项: | 影印本 |
出版发行项: | 北京:,世界图书出版公司北京公司:,2017.1 |
载体形态项: | xxviii, 856页:;+图:;+23cm |
相关题名附注: | 中文并列题名取自封面 |
提要文摘: | 本书主要阐述Wiener和Possion过程或者Possion跳度形成的随机微分方程的离散时间分散值的设计和分析。在金融和精算模型中及其他应用领域,这样的跳跃扩散常被用来描述不同状态变量的动态。在金融领域,这些可能代表资产价格,信用等级,股票指数,利率,外汇汇率或商品价格。本书主要介绍离散随机方程的近似离散值解的有效性和数值稳定性。 |
并列题名: | 金融数学中的带跳随机微分方程数值解 chi |
题名主题: | 随机微分方程 英文 |
中图分类: | O211.63 |
个人名称等同: | 普兰顿 著 |
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个人名称等同: | 布鲁迪-利伯蒂 著 |
记录来源: | CN 北京新华书店首都发行所有限公司 20170505 |