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跳跃风险与未定权益的最优套期保值策略研究
| ISBN/价格： | 978-7-5504-2795-2:CNY68.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 510000 |
| 题名责任者项： | 跳跃风险与未定权益的最优套期保值策略研究/.郭建华著 |
| 出版发行项： | 成都:,西南财经大学出版社:,2016.12 |
| 载体形态项： | 154页:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书用跳扩散模型刻画风险资产的价格变化过程，以风险度量标准为主线，在注重理论探讨的同时更倾向于与实践操作相结合，旨在通过对欧式期权的动态套期保值问题研究，为不同投资主体根据市场实际情况选择符合自身需求的套期保值策略提供具体的、有针对性的参考方案。 |
| 题名主题： | 期货交易 风险管理 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 郭建华 著 |
| 记录来源： | CN 浙江省新华书店集团公司 20170411 |