| ISBN/价格： | 978-7-5049-8835-5:CNY28.00 |
|---|
| 作品语种： | chi |
|---|
| 出版国别： | CN 110000 |
|---|
| 题名责任者项： | 随机最优控制理论下的保险公司最优化问题研究/.李亚男著 |
|---|
| 出版发行项： | 北京:,中国金融出版社:,2017.5 |
|---|
| 载体形态项： | 93页:;+24cm |
|---|
| 丛编项： | 金融博士论丛 |
|---|
| 相关题名附注： | 封面有英文并列题名: The optimal problems of insurance compames under stochastic optimal control theory |
|---|
| 提要文摘： | 本书利用随机最优控制理论研究了最优分红和再保险等一些特殊模型下的*优控制问题。全书大致分为四个问题的研究：（1）考虑Gamma过程下保险公司的最优分红和再保险问题；（2）以最大程度化两个保险公司的累计折现分红之和为目标，考虑两个保险公司的合并问题；（3）以最小化两个保险公司的第三类破产概率为目标，考虑两个保险公司的合并问题，寻找最优合并时刻和最优再保险策略；（4）研究承担相依风险的保险公司的最优分红和超额损失再保险问题。 |
|---|
| 并列题名： | Optimal problems of insurance compames under stochastic optimal control theory eng |
|---|
| 题名主题： | 保险公司 最佳化 研究 |
|---|
| 中图分类： | F840.4 |
|---|
| 个人名称等同： | 李亚男 著 |
|---|
| 记录来源： | CN shxhcmtsbmb 20170630 |
|---|