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五因子资产定价模型及实证应用
| ISBN/价格： | 978-7-5201-2885-8:CNY75.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 五因子资产定价模型及实证应用/.高春亭著 |
| 出版发行项： | 北京:,社会科学文献出版社:,2018.07 |
| 载体形态项： | 178页:;+图、表:;+24cm |
| 丛编项： | 南昌大学青年学者经管论丛 |
| 提要文摘： | 金融市场是一个充满活力的市场，对这个市场运行规律的研究是金融研究的一个重要领域。本书首先在构建投资组合的基础上，综合使用时间序列回归分析、GRS 检验和Fama-MacBeth 两步法等对五因子资产定价模型在我国的表现进行了实证研究。然后，将五因子资产定价模型应用于流动性定价、IPOs 长期表现、基金绩效表现等多个方面，探讨了我国金融市场的运行规律。 |
| 并列题名： | A Study on Five-factor Asset Pricing Model and Its Application eng |
| 题名主题： | 证券市场 定价模型-研究 中国 |
| 中图分类： | F832.51 |
| 个人名称等同： | 高春亭 著 |
| 记录来源： | CN LCTBU 20181013 |