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基于动态前景效用的Alpha投资组合模型及实证研究
| ISBN/价格： | 978-7-5096-5876-5:CNY59.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 基于动态前景效用的Alpha投资组合模型及实证研究/.张弘磊著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济管理出版社:,2018.09 |
| 载体形态项： | 272页:;+26cm |
| 提要文摘： | 在我国股票市场上, 如何构建有效的Alpha投资组合模型, 在控制投资风险条件下获得超额的收益, 成为广大投资机构和投资者所期望解决的问题, 也是本文研究的主要问题。本书主要研究从公司价值角度, 选取表示多个方面竞争优势的公司价值指标, 集成市场趋势指标, 建立基于多源信息集成的Alpha资产选择标准, 进行风险资产选择; 利用股指期货来代替无风险资产来控制Alpha投资组合的投资风险, 采用集成高频数据的Realized-GARCH模型来描述组合资产的非正态边缘分布, 利用Clayton-Copula函数表示组合资产之间的非线性相关结构, 建立基于Realized-GARCH-Clayton-Copula函数的VaR模型来表示Alpha投资组合套期保值模型的风险约束; 应用多策略集成投资方法改进Alpha投资组合模型。 |
| 题名主题： | 股票投资 研究 中国 |
| 中图分类： | F832.51 |
| 个人名称等同： | 张弘磊 著 |
| 记录来源： | CN LCTBU 20181111 |