| ISBN/价格： | 978-7-111-58999-0:CNY78.00 |
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| 作品语种： | chi eng |
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| 出版国别： | CN 110000 |
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| 题名责任者项： | 金融风险建模及投资组合优化/.(德)伯恩哈德·拜福(Bernhard Pfaff)著/.邓一硕，郑志勇，郑欣等译 |
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| 出版发行项： | 北京:,机械工业出版社:,2018.7 |
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| 载体形态项： | 15,297页:;+24cm |
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| 丛编项： | 国外实用金融统计丛书 |
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| 提要文摘： | 本书主要介绍了前沿的金融风险建模技术、投资组合优化的实用方法以及新的研究进展；介绍了金融风险的典型特征、损失函数、风险测量方法、条件风险建模和无条件风险建模、极值理论、广义双曲线分布、波动率建模以及刻画分布独立性的相关概念；探讨了投资组合相关的风险概念以及带风险约束的投资组合优化技术。 |
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| 并列题名： | Financial risk modelling and portfolio optimization with R eng |
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| 题名主题： | 程序语言 程序设计 应用 金融风险 风险管理 数学模型 |
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| 中图分类： | F830.9 |
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| 个人名称等同： | 拜福 伯恩哈德 (Pfaff, Bernhard) 著 |
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| 个人名称次要： | 邓一硕 译 |
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| 个人名称次要： | 郑志勇 译 |
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| 个人名称次要： | 郑欣 译 |
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| 记录来源： | CN 浙江省新华书店集团公司 20180920 |
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