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Copula理论及其在金融领域中的应用
| ISBN/价格： | 978-7-5049-9708-1:CNY28.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | Copula理论及其在金融领域中的应用/.方艳著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国金融出版社:,2018.9 |
| 载体形态项： | 141页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 上海对外经贸大学金融著作丛书 |
| 一般附注： | 本丛书得到上海对外经贸大学出版基金的资助 |
| 提要文摘： | 本书的主要创新点在于: 在已有Copula模型的基础上, 根据实际需求拓展了高斯Copula函数建模的技术, 扩大其在金融中的应用范围, 从而完善了现有的Copula模型。本书为了更精确地度量金融资产间的相依性, 不仅从理论上丰富了已有的相依性度量模型, 还从实证上验证分析新模型在实际金融问题应用上的意义, 从而突出了Copula技术在金融市场中的优势。 |
| 题名主题： | 时间序列分析 应用 金融学 研究 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 方艳 著 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20181030 |