| ISBN/价格： | 978-7-210-10799-6:CNY35.00 |
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| 作品语种： | chi |
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| 出版国别： | CN 360000 |
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| 题名责任者项： | 我国股指期货市场极端风险度量与防范研究/.赖文炜著 |
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| 出版发行项： | 南昌:,江西人民出版社:,2018.09 |
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| 载体形态项： | 157页:;+24cm |
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| 一般附注： | 江西科技师范大学2017年度著作出版资助基金项目 |
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| 提要文摘： | 本书运用数理统计方法与计算机仿真技术，实证检验我国股指期货市场鞅式弱有效性，以及实证分析股指期货市场的收益率与波动率等方面呈现的典型事实特征；然后，以所呈现的典型事实为约束条件，运用动态极值理论（EVT）方法和实证对比技术，对我国新兴的沪深300股指期货市场与美国成熟的S&P 500股指期货市场的动态极端风险进行度量研究；在实证检验并提取沪深300股指期货市场与其现货市场呈现的典型事实基础上，构建时变的条件Copula模型，对我国股指期货与其现货市场之间极端风险联动性进行深入研究；最后，提出一系列的对策建议来防范我国股指期货市场极端风险。 |
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| 并列题名： | Research on measurement and prevention of extreme pisk in China's stock index futures market eng |
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| 题名主题： | 股票指数期货 期货市场 风险管理 研究 中国 |
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| 中图分类： | F832.5 |
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| 个人名称等同： | 赖文炜 著 |
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| 记录来源： | CN 重庆新华传媒有限公司 20190809 |
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