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几类金融随机模型的数值方法
| ISBN/价格： | 978-7-5203-3877-6:CNY38.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 几类金融随机模型的数值方法/.周艳丽著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国社会科学出版社:,2019.02 |
| 载体形态项： | 114页:;+24cm |
| 丛编项： | 中南财经政法大学青年学术文库 |
| 一般附注： | 中南财经政法大学出版基金资助 |
| 提要文摘： | 本书设计一类高阶算法对列维过程驱动的随机微分方程和延迟随机微分方程求解并将其应用于期权定价研究，并且还设计一类基于粒子群优化的参数校准算法对利率期限结构模型参数估计问题进行研究。 |
| 并列题名： | Computational methods for several stochastic models in finance eng |
| 题名主题： | 金融学 数值方法 |
| 中图分类： | F830.49 |
| 个人名称等同： | 周艳丽 著 |
| 记录来源： | CN LCTBU 20190713 |