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天气衍生品估值:气象、统计、金融和数学基础
| ISBN/价格： | 978-7-301-29303-4:CNY59.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi eng |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 天气衍生品估值/.(英) 斯蒂芬·朱森, 安德斯·布里克斯著/.Stephen Jewson, Anders Brix/.王红蕾, 孙香玉等译 |
| 出版发行项： | 北京:,北京大学出版社:,2018.9 |
| 载体形态项： | 320页:;+图:;+26cm |
| 一般附注： | 国家自然科学基金项目“系统风险、交易成本与农业天气指数保险的区域划分--与传统农业保险的比较研究”(71473127) |
| 提要文摘： | 本书是第一本涵盖了天气衍生品的定价和风险管理过程中出现的所有关于气象学的, 统计学的, 金融的和数理的研究问题的专著。章节内容涉及气象数据及数据清理, 单一天气衍生品的建模和定价, 资产组合的建模和估值, 天气衍生品定价中的天气和季节性预测的运用, 针对天气衍生品的套利定价, 风险管理, 气温、风和降水的建模。针对以下具体问题本书还有细节性的阐述和讨论, 其中包括天气衍生品定价的不确定性分析, 每日温度变量的时间序列模型, 气象预测概率模型的创建和使用, 天气衍生品版本的布莱克-斯科尔斯公式的数理金融推导等。 |
| 并列题名： | Weather derivative valuation eng |
| 题名主题： | 气象数据 统计分析 |
| 中图分类： | P416 |
| 个人名称等同： | 朱森 著 |
| 个人名称等同： | 布里克斯 著 |
| 个人名称次要： | 王红蕾 译 |
| 个人名称次要： | 孙香玉 译 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20181104 |