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基于分数布朗运动的金融衍生品定价
| ISBN/价格： | 978-7-5615-7086-9:CNY28.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 350000 |
| 题名责任者项： | 基于分数布朗运动的金融衍生品定价/.黄文礼著 |
| 出版发行项： | 厦门:,厦门大学出版社:,2019.1 |
| 载体形态项： | 158页:;+图:;+21cm |
| 一般附注： | 金融新视野 浙江省自然科学基金资助 |
| 提要文摘： | 本书假定标的资产服从分数几何布朗运动，从三个方面讨论了Ito型分数金融市场下的期权定价问题，分别是非完备市场中的期权定价问题；随机利率下的期权定价问题；跳-扩散模型下的期权定价问题，推导出了期权定价的一系列结论，并且将讨论的结果应用于两个结构性金融产品当中，还考虑了结构化模型下的信用风险建模。 |
| 题名主题： | 金融衍生产品 定价 研究 |
| 中图分类： | F830.95 |
| 个人名称等同： | 黄文礼 著 |
| 记录来源： | CN 江苏新华 20190925 |