| ISBN/价格： | 978-7-302-53322-1:CNY79.00 |
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| 作品语种： | chi |
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| 出版国别： | CN 110000 |
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| 题名责任者项： | 奇异及组合奇异期权定价研究/.彭斌著 |
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| 出版发行项： | 北京:,清华大学出版社:,2019.08 |
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| 载体形态项： | 14,295页:;+23cm |
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| 丛编项： | 清华汇智文库 |
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| 一般附注： | 国家自然科学基金项目 中国博士后特别资助基金项目 北京高校青年英才计划项目 |
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| 提要文摘： | 本书从不同金融环境下多种奇异期权及其组合的特性出发，通过扩展传统Black-Scholes模型、树叉网格和蒙特卡罗等模型架构和推导研究双重障碍期权，CEV过程中领子期权、回溯期权和算术亚式期权，跳－分形过程中延展期权、美式交换期权、亚式幂期权和支付红利美式看涨期权的复合期权，虹式亚洲期权，多阶研发波动率估计的复合期权、模糊及聚类实物期权定价问题。 |
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| 并列题名： | Research on pricing exotic and exotic combined exotic options eng |
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| 题名主题： | 期权定价 研究 |
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| 中图分类： | F830.95 |
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| 个人名称等同： | 彭斌 (女) 著 |
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| 记录来源： | CN 重庆新华传媒有限公司 20191108 |
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