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随机波动、极值理论与金融风险测度
| ISBN/价格： | 978-7-5049-9950-4:CNY36.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 随机波动、极值理论与金融风险测度/.姬新龙著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国金融出版社:,2019.5 |
| 载体形态项： | 154页:;+24cm |
| 一般附注： | 兰州财经大学金融学院金融学科建设经费资助 国家自然科基金项目等支持 |
| 提要文摘： | 本书分为金融风险测度模型及其研究现状、现代金融风险理论与常见金融风险的度量、SV-EVT模型组合构建及动态VaR测度、广义双曲线与SV-EVT的模型组合、马尔科夫波动转换与SV-EVT的组合应用、时变连接函数和SV-EVT模型的组合应用等共八章。 |
| 题名主题： | 金融风险 风险管理 研究 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 姬新龙 著 |
| 记录来源： | CN 浙江省新华书店集团公司 20190603 |