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金融中的反问题及数值方法
| ISBN/价格： | 978-7-03-057697-2:CNY158.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融中的反问题及数值方法/.许作良，马青华著 |
| 出版发行项： | 北京:,科学出版社:,2018 |
| 载体形态项： | 361页:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书结构上分三个部分，第一部分介绍了反问题与不适定问题的基本概念，期权定价问题的数值方法，金融中的反问题，反问题的数值解法，包括正则化方法、最优化方法和统计反演方法；第二部分主要介绍期权定价反问题及数值方法，包括欧式期权反问题的正则化方法、最优化方法，美式期权反问题的数值方法；第三部分主要介绍金融模型参数校准反问题及数值方法，包括跳跃－扩散模型定价及反问题的数值方法、短期利率模型参数校准反问题、随机波动率模型参数校准反问题等，以及这些金融中反问题的数值实现。 |
| 题名主题： | 反演算法 |
| 题名主题： | 数值方法 |
| 中图分类： | O177.6 |
| 中图分类： | O241 |
| 个人名称等同： | 许作良 著 |
| 个人名称等同： | 马青华 著 |
| 记录来源： | CN 浙江省新华书店集团公司 20190624 |
| 记录来源： | CN TSG 20200109 |