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《期权定价模型与方法研究:基于中国权证与期权市场的实证》

期权定价模型与方法研究:基于中国权证与期权市场的实证

ISBN/价格:978-7-03-062213-6:CNY98.00
作品语种:chi
出版国别:CN 110000
题名责任者项:期权定价模型与方法研究/.吴鑫育,汪寿阳著
出版发行项:北京:,科学出版社:,2019.09
载体形态项:180页:;+24cm
丛编项:经济预测科学丛书
提要文摘:本书以期权定价为研究对象,以系统工程原理为方法论指导,结合随机分析、偏微分方程、金融时间序列分析、极大似然估计方法等理论和研究方法,从理论和实证两大方面对期权定价模型与方法进行了研究,介绍了基于Black-Scholes模型、不变方差弹性模型、随机贴现因子方法、广义自回归条件异方差扩散模型、时变风险厌恶随机波动率模型、最小二乘随机化拟蒙特卡罗方法等的期权定价,并结合我国权证、期权市场的实际数据进行了实证研究。
并列题名:Option pricing models and methods eng
题名主题:期权定价 定价模型 研究
中图分类:F830.95
个人名称等同:吴鑫育 著
个人名称等同:汪寿阳 著
记录来源:CN 浙江省新华书店集团公司 20190927
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