| ISBN/价格： | 978-7-300-14104-6:CNY58.00 |
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| 作品语种： | chi eng |
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| 出版国别： | CN 110000 |
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| 题名责任者项： | 金融几何学/.阿尔文·库鲁克(Alvin Kuruc)著/.孙志宾，邓国和译 |
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| 出版发行项： | 北京:,中国人民大学出版社:,2020.1 |
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| 载体形态项： | 275页:;+图:;+26cm |
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| 丛编项： | 金融学译丛 |
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| 提要文摘： | 本书第一部分是基础篇，是研究风险方法的技术基础，规范了市场状态空间上风险因子的定义。第二部分扩展了第一部分中由资产价值构成的市场状态空间的知识，并提供了一些实例和深入讲解。其中包括股票和商品价格，特别值得注意的是利率和外汇汇率。第三部分在市场的变化中引入了概率模型。该部分在多元高斯模型的基础上，完善了在险价值、风险因子以及套期保值方法。这些方法就风险因子作为向量的长度和角度给出了几何解释。第四部分将期权的隐含波动率作为风险因子，完善了用于计算曲线值和曲面值风险因子的敏感度的技术工具。该部分的主要目标是对市场利用价值模型间的不一致性进行调整，从而使得操作者敏感度呈现一致性。 |
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| 并列题名： | Financial geometry: a geometric approach to hedging and risk management eng |
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| 题名主题： | 金融 风险管理 |
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| 中图分类： | F830.2 |
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| 个人名称等同： | 库鲁克 阿尔文 (Kuruc, Alvin) 著 |
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| 个人名称次要： | 孙志宾 译 |
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| 个人名称次要： | 邓国和 译 |
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| 记录来源： | CN 浙江省新华书店集团公司 20191107 |
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| 记录来源： | CN OLCC 20200512 |
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