| ISBN/价格： | 978-7-5615-7609-0:CNY48.00 |
|---|
| 作品语种： | chi |
|---|
| 出版国别： | CN 350000 |
|---|
| 题名责任者项： | 基于高频数据的原油期货价格波动建模与预测研究/.龚旭，林伯强著 |
|---|
| 出版发行项： | 厦门:,厦门大学出版社:,2019.10 |
|---|
| 载体形态项： | 230页:;+21cm |
|---|
| 一般附注： | 国家自然科学基金青年项目、中国博士后科学基金特别资助项目、福建省社会科学规划项目和中央高校基本科研业务费专项资金资助项目研究成果 |
|---|
| 提要文摘： | 本书基于高频数据和异质自回归提出了一系列HAR族模型，新模型对原油期货价格波动、“好”价格波动和“坏”价格波动的预测能力强于现有的HAR族模型。本书的研究也发现跳跃风险、结构突变和投资者恐慌指数对原油期货价格波动有显著的预测作用，投资者恐慌指数对原油期货“好”价格波动和“坏”价格波动有显著的预测作用。因此，在对原油期货价格波动、“好”价格波动和“坏”价格波动进行建模和预测时，不能忽视这些因素。运用本书的研究结论可以得到更精确的原油期货价格波动、“好”价格波动和“坏”价格波动预测值，更有利于投资者、相关制造商和政府部门的决策。 |
|---|
| 题名主题： | 原油 期货交易 物价波动 研究 |
|---|
| 中图分类： | F746.41 |
|---|
| 个人名称等同： | 龚旭 著 |
|---|
| 个人名称等同： | 林伯强 著 |
|---|
| 记录来源： | CN 浙江省新华书店集团公司 20191113 |
|---|