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金融计量学基础
| ISBN/价格： | 978-7-04-051155-0:CNY58.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融计量学基础/.周爱民主编 |
| 出版发行项： | 北京:,高等教育出版社:,2019.09 |
| 载体形态项： | 402页:;+26cm |
| 一般附注： | 高等学校金融工程、金融学专业主要课程系列教材 |
| 提要文摘： | 本书从经典的经济计量学基础开始，通过向读者介绍线性回归的参数估计、统计检验，在建立模型过程中对多重共线性、序列相关、异方差性等问题的检验与解决，联立方程组的建立与识别以及AR、MA、ARIMA等各种时间序列模型等内容，为读者奠定经济计量学的基础。在此基础上，介绍了CAPM、多因子模型、研究股票与债券收益率的联立方程组模型、研究汇率的ARIMA模型、VAR模型与脉冲响应模型、ARCH模型与GARCH模型以及面板数据模型，还包括主成分分析与因子分析法、协整理论、单位根检验、结构突变的IT检验、EMH的Runs检验和MDL检验等内容，为读者进一步学习金融计量学提供了必要的理论与实证准备。 |
| 题名主题： | 金融学 计量经济学 高等学校 教材 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 周爱民 主编 |
| 记录来源： | CN LCTBU 20191203 |