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基于相关模型的保险风险理论及相关研究
| ISBN/价格： | 978-7-03-061122-2:CNY78.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 基于相关模型的保险风险理论及相关研究/.彭江艳著 |
| 出版发行项： | 北京:,科学出版社:,2019.12 |
| 载体形态项： | 157页:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书从保险公司的实际情况出发，考虑随机投资回报环境中多种风险因素相关，用重尾随机变量刻画巨灾这样的大索赔极值事件，采用破产概率作为保险公司的风险度量，对保险公司面临巨灾保险产品的风险度量进行研究，其核心是对具有相依结构的离散时间和连续时间重尾风险过程的尾概率进行研究，解决受多种相依风险、随机投资回报等因素影响的保险公司巨灾风险破产概率的渐近估计问题。并将概率极限理论应用到金融计量经济学中，为非线性计量模型提供了新的随机积分弱收敛的条件。 |
| 题名主题： | 保险业 风险分析 计量经济模型 |
| 中图分类： | F840.32 |
| 个人名称等同： | 彭江艳 著 |
| 记录来源： | CN 江苏新华 20200113 |