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保险精算中的随机最优控制问题
| ISBN/价格： | 978-7-03-062544-1:CNY59.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 保险精算中的随机最优控制问题/.毕俊娜著 |
| 出版发行项： | 北京:,科学出版社:,2019.12 |
| 载体形态项： | 115页:;+图:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书主要研究随机最优控制理论在保险精算中的应用。介绍了均值—方差准则下，保险人的几个最优投资—最优再保险问题。本书第一章主要介绍了均值—方差优化准则的起源，以及最优策略的构造。第二章考虑了卖空限制下保险人的均值—方差最优投资问题以及最优再保险问题。在第三章中，我们引进了均值—方差准则作为投资连结寿险合同的风险对冲问题的最优准则。第四章研究了概率扭曲下保险公司的均值—半方差最优投资及再保险问题。第五章考虑了基于新巴塞尔协议监管下保险人的均值—方差最优投资—再保险问题。第六章研究了相依风险模型中期望保费以及方差保费两种不同保费准则下保险人的最优投资最优再保险问题。 |
| 题名主题： | 保险精算 随机控制 最佳控制 |
| 中图分类： | F840.4 |
| 个人名称等同： | 毕俊娜 著 |
| 记录来源： | CN 江苏新华 20191202 |