| ISBN/价格： | 978-7-5096-6552-7:CNY68.00 |
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| 作品语种： | chi |
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| 出版国别： | CN 110000 |
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| 题名责任者项： | 基于计算金融实验的金融市场信息披露与崩盘风险研究/.谢楠著 |
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| 出版发行项： | 北京:,经济管理出版社:,2019.10 |
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| 载体形态项： | 178页:;+图:;+24cm |
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| 丛编项： | 湖南师范大学·经济管理学科丛书 |
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| 一般附注： | 2019年度国家自然科学基金青年科学基金项目“社交网络环境下异质信息投资者对股价崩盘风险的影响研究”资助 |
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| 提要文摘： | 本书在基于异质信息交易者模型和异质信息策略演化模型基础上引入信息披露机制与动态社交网络构建出新的股票市场和期货市场模型,并且运用计算金融实验方法搭建了人工股票市场和期货市场,分别考察不同网络结构下信息披露与崩盘风险之间以及不同信息披露层次下网络结构与崩盘风险之间的关系。 |
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| 并列题名： | Information disclosure and crash risk in financial market based on computational finance experiments eng |
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| 题名主题： | 金融市场 市场信息 关系 股票投资 风险分析 研究 中国 |
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| 中图分类： | F832.5 |
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| 个人名称等同： | 谢楠 著 |
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| 记录来源： | CN 江苏新华 20200415 |
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