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偿二代约束下中国保险机构最优大类资产配置
| ISBN/价格： | 978-7-5220-0391-7:CNY58.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 偿二代约束下中国保险机构最优大类资产配置/.王婧主编 |
| 出版发行项： | 北京:,中国金融出版社:,2019.10 |
| 载体形态项： | 254页:;+26cm |
| 提要文摘： | 本书围绕偿二代资本约束下如何通过最优资产配置实现最大化股东价值的问题进行了研究, 通过理论建模和实证分析, 从保险公司单期静态下的最优资产配置、基于随机资产模型下的最优资产配置以及投资政策的动态影响、监管政策的宏观影响机制三个方面进行了深入研究, 并针对监管机构目前正在推进的偿二代二期工程建设提出具有针对性和可操作性的政策建议, 不仅对保险公司具有一定的实践指导意义, 同时对监管部门也有一定的启发。 |
| 题名主题： | 保险公司 资产管理 研究 中国 |
| 中图分类： | F832.1 |
| 个人名称等同： | 王婧 主编 |
| 记录来源： | CN LCTBU 20201118 |