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国债期货套利交易:策略与优化
| ISBN/价格： | 978-7-5177-1073-8:CNY36.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 国债期货套利交易/.吴丽芳著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国发展出版社:,2020.01 |
| 载体形态项： | 183页:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书首先介绍了国内外国债期货市场的历史及现状、国债期货套利及其研究意义；其次介绍了我国国债期货套利策略应用，包括套利策略描述、应用场景选择及套利交易的风险管理策略等：再次为国债期货套利策略的优化研究，主要包含以非CTD券代替CTD券、以政策性金融债代替国债进行期现套利及IRS和国债期货之间的套利策略；最后对国债期货投资者和市场发展提出相关建议。 |
| 并列题名： | Treasury bond futures arbitrage trading eng |
| 题名主题： | 国债市场 期货交易 研究 中国 |
| 中图分类： | F832.5 |
| 个人名称等同： | 吴丽芳 著 |
| 记录来源： | CN 重庆新华传媒有限公司 20201023 |