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金融尾部风险管理研究
| ISBN/价格： | 978-7-313-23842-9:CNY78.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 310000 |
| 题名责任者项： | 金融尾部风险管理研究/.周春阳著 |
| 出版发行项： | 上海:,上海交通大学出版社:,2020.10 |
| 载体形态项： | 191页:;+图:;+23cm |
| 提要文摘： | 受突发性事件影响, 风险资产的价格会发生较大幅度的跳跃和波动, 并且跳跃的强度或概率也会随着时间的推移动态变化。本书首先构建了一个动态跳跃强度模型, 以更好得刻画突发事件对资产价格波动率的动态影响。在此基础上, 我们分析在动态跳跃风险影响下, 投资组合风险价值VaR的预测和最优投资组合的构建问题。本书是作者自撰著博士学位论文以来, 结合近年来的课题研究, 对于极端尾部风险管理的研究成果。书稿融合了最新的国内数据, 并对国内外市场的实证结果作了分析, 对不同风险约束下保险公司的保险政策进行了综合比较。 |
| 题名主题： | 金融风险 风险管理 研究 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 周春阳 著 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20201112 |