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金融市场极值风险的理论与实证研究
| ISBN/价格： | 978-7-5203-6580-2:CNY99.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融市场极值风险的理论与实证研究/.张保帅, 段俊著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国社会科学出版社:,2020.7 |
| 载体形态项： | 267页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 2018年重庆师范大学学术专著出版基金“基于金融波动模型和Copula理论的金融市场风险检测度研究”(项目号: 18XCB13) |
| 提要文摘： | 本书研究的主线是把极值理论贯穿到单个金融风险测度到投资组合金融风险测度, 结合分位数回归模型、改进模型、模型以及极值理论等, 尝试通过组合已有风险价值计量方法建立更为精确的的金融市场风险测度模型。具体的在研究单个金融风险测度时, 针对其不足, 通过组合能够拟合金融波动特征的波动模型, 然后与极值理论相结合度量一元极值风险; 在研究多元金融风险测度时, 考虑金融资产间的非线性、非对称性特征, 通过引入Copula函数并与极值理论相结合, 从静态、动态两个方面研究金融资产的相关结构特征, 在此基础上, 研究投资组合极值风险测度; 在研究风险溢出效应时, 通过引入Copula函数并与极值理论相结合, 构建基于框架的金融风险溢出效应模型进行风险测度。 |
| 题名主题： | 金融风险 风险管理 研究 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 张保帅 著 |
| 个人名称等同： | 段俊 著 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20201009 |