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金融时间序列:理论与方法
| ISBN/价格： | 978-7-5218-1573-3:CNY68.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融时间序列/.赵国庆著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济科学出版社:,2020.8 |
| 载体形态项： | 262页:;+图:;+23cm |
| 一般附注： | 本成果受到中国人民大学2019年度“中央高校建设世界一流大学 (学科) 和特色发展引导专项资金”支持 财智睿读 |
| 提要文摘： | 本书主要对近年经济时间序列发展过程中的理论与方法进行研究, 包括模型选择与模型平均方法, 非平稳时间序列Granger因果性检验, 变量的弱外生性及动态面板数据模型等内容。在实证研究中, 研究者发现模型选择常伴随着一些弊端。一方面, 模型选择具有不稳定性, 微小的数据变化可能造成信息准则的改变, 该问题在小样本的情况下尤为明显。此外, 模型选择通常导向唯一的选择结果, 且后续所有理论分析均基于选择结果之上, 尽管选择结果同真实数据生成过程之间可能存在着较大的差异, 这使得模型选择在实证研究中存在较大的风险。为规避模型选择带来的问题, 近年, 研究者提出了模型平均方法 (modelaveraging)。不同于模型选择, 模型平均方法不强调模型结果的唯一性。研究者基于已实现的数据对各个模型进行估计, 并对各个估计结果进行某种意义上的加权平均, 得到模型平均估计结果。在模型平均理论的发展过程中, BMA (Bayesianmodelaveraging) 与FMA (frequentistmodelaveraging) 为两大主流方法。本书主要讨论最新FMA模型平均方法。 |
| 题名主题： | 金融 时间序列分析 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 赵国庆 著 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20201022 |