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中国商业银行操作风险数据问题研究
| ISBN/价格： | 978-7-5218-1752-2:CNY72.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 中国商业银行操作风险数据问题研究/.高丽君著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济科学出版社:,2020.8 |
| 载体形态项： | 211页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 国家自然科学基金项目“外部数据下中国商业银行操作风险度量模型验证研究”(71301087) 后期成果 |
| 提要文摘： | 本书的主要内容有: 第一, 操作风险的研究背景、基础知识和特点。第二, 在操作风险内部数据不足的情况下, 考虑内部数据的补充。外部数据具有内生偏差, 情景数据、管理数据具有主观性。第三, 针对外部数据是否能体现总体特征问题, 计算“最小外部数据收集量”, 来说明多少外部数据 (总是小样本的) 能体现总体特征。第四, 针对操作风险极端值稀少、极值方法阈值对结果影响大等情况, 采用贝叶斯推断方法, 分别用有先验信息的、无先验信息的、无共轭先验分布的厚尾分布结合损失频率先后验分布度量操作风险。第五, 针对操作风险数据不足, 采用因子模型分析操作风险指标因素, 得出宏观经济因素等对操作风险影响较大。 |
| 题名主题： | 商业银行 风险管理 数据管理 研究 中国 |
| 中图分类： | F832.33 |
| 个人名称等同： | 高丽君 著 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20201205 |