书目信息 机读格式(MARC)
非精确环境下的期权定价模型:基于非参数推断法的树形期权定价结构
| ISBN/价格： | 978-7-5136-3043-6:CNY88.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 非精确环境下的期权定价模型/.何婷著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国经济出版社:,2021.4 |
| 载体形态项： | 204页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 中国经济文库.应用经济学精品系列(二) |
| 一般附注： | 首都经济贸易大学北京市属高校基本科研业务费专项资金资助 (XRZ20200042) |
| 提要文摘： | 本书进一步从非精确的视角介绍了美式期权定价过程, 提出了一种基于二叉树期权定价模型的新的美式期权定价方法, 并用该方法证明了无股利美式看涨期权的提前行权在市场中是可以存在的, 并通过仿真实例研究了停时对期权价格预测的一些影响。本书推导了美式看涨期权和看跌期权的提前行权条件。在与欧式期权相同的两种假设场景下, 通过仿真模拟对NPI美式期权定价方法的表现进行了评价。 |
| 并列题名： | Option pricing model for an imprecise environment eng |
| 题名主题： | 期权定价 研究 |
| 中图分类： | F830.95 |
| 个人名称等同： | 何婷 著 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20210519 |