| ISBN/价格： | 978-7-5432-3188-7:CNY68.00 |
|---|
| 作品语种： | chi |
|---|
| 出版国别： | CN 310000 |
|---|
| 题名责任者项： | 沪市股票期权市场机制及风险预警研究/.晋田, 赵丽著 |
|---|
| 出版发行项： | 上海:,格致出版社:,上海人民出版社:,2020.12 |
|---|
| 载体形态项： | 224页:;+图:;+26cm |
|---|
| 丛编项： | 上海证券交易所金融创新文库 |
|---|
| 提要文摘： | 本书从经典的布莱克一斯科尔斯期权定价模型入手, 结合2015年上证50ETF期权在上交所上市交易, 并对随后几年上市交易的具体情形, 从基于上交所股票期权的定价、上证50ETF期权的评估、期权最优组合保证金算法、上证50ETF期权跨市场投资者、微观视角期权市场功能、期权市场价格发现功能、期权在美国基金中的应用、上证50ETF期权波动率指数编制、股票期权市场信息与现货重大风险预测、期现投资者行为与市场联动、股指期货“松绑”后市场变化等多个维度进行分析研究, 总结出相应的规律特征, 对沪市股票期权市场的运行发展及未来可能的政策变化都有很好的启发和实践作用。 |
|---|
| 并列题名： | Research on stock option market mechanism and risk warning in shanghai stock exchange eng |
|---|
| 题名主题： | 股票市场 风险管理 研究 中国 |
|---|
| 中图分类： | F832.51 |
|---|
| 个人名称等同： | 晋田 著 |
|---|
| 个人名称等同： | 赵丽 著 |
|---|
| 记录来源： | CN 湖北三新 20210128 |
|---|