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中国股指期货与现货间信息传导与交互作用的研究
| ISBN/价格： | 978-7-5603-8705-5:CNY38.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 230000 |
| 题名责任者项： | 中国股指期货与现货间信息传导与交互作用的研究/.王朝友著 |
| 出版发行项： | 哈尔滨:,哈尔滨工业大学出版社:,2021.2 |
| 载体形态项： | 107页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 鸿鹄文库 |
| 提要文摘： | 本书通过对中国股指期货和股市现货市场的互相影响与信息传递的研究, 深入地探索两个市场间互相影响的模式和效果, 以求为股指期货市场的政策改进提供参考。通过对股灾前市场数据的实证分析, 发现了以下结论: (1) 沪深300股指期货在股灾前已发挥了价格发现的作用, 引导现货市场的价格。(2) 两个市场受价格稳定制度的影响程度不同, 股指期货市场存在更多的跳跃性, 而现货市场则具有更多的短期波动性。(3) 股指期货和现货两个市场间的耦合水平受现货市场的价格稳定因素水平的影响, 同时期货的价格在现货价格的波动受价格稳定政策限制时仍具有价格发现能力。 |
| 题名主题： | 股票指数期货 期货市场 研究 中国 |
| 中图分类： | F832.53 |
| 个人名称等同： | 王朝友 著 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20210508 |