书目信息 机读格式(MARC)
交易所企业债收益率波动研究
| ISBN/价格： | 978-7-5684-1466-1:CNY60.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 320000 |
| 题名责任者项： | 交易所企业债收益率波动研究/.王世文著 |
| 出版发行项： | 镇江:,江苏大学出版社:,2020.11 |
| 载体形态项： | 204页:;+图:;+22cm |
| 一般附注： | 苏州科技大学师资培养项目资助 |
| 提要文摘： | 收益率波动研究是金融风险计量和资产定价的基础。本书利用GARCH模型族刻画了交易所企业债收益率波动的特点, 并从影响其波动市场层面的因素出发, 构建了以交易额、基准利率为解释变量的GARCH模型族, 构建了股、债市场间的二元BEKK-GARH模型, 利用交易额、活跃度、股票市场溢出和Shibor等因素解释交易所企业债收益率的波动, 探究了微观市场结构、资本市场、货币市场和交易所企业债市场收益波动率间的关系。在实践方面, 对固定收益证券风险计量、合理定价和证券投资组合管理具有参考价值, 对监管层和市场主办方发展完善交易所企债市场也具有借鉴意义。 |
| 题名主题： | 公司债券 收益 经济周期波动 研究 中国 |
| 中图分类： | F832.51 |
| 个人名称等同： | 王世文 著 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20210204 |