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改进MGARCH模型的估计及其在投资组合中的应用
| ISBN/价格： | 978-7-03-067764-8:CNY79.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 改进MGARCH模型的估计及其在投资组合中的应用/.刘丽萍著 |
| 出版发行项： | 北京:,科学出版社:,2020.12 |
| 载体形态项： | 150页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 本书受全国统计科学研究项目 (编号: 2018LY41)、贵州省科技厅项目 (编号: 黔科合基础 (2019) 1050号) 资助 |
| 提要文摘： | 当研究的资产维度较高、数据量较大时, 协方差阵的估计将面临维数诅咒、噪声影响等诸多挑战, 如何有效地对其进行估计成为统计领域中越来越重要的亟待解决的问题。本书在前人研究的基础之上, 对DCC、BEKK、CCC及goGARCH等MGARCH模型进行了改进, 通过模拟和实证研究发现: 改进的MGARCH模型明显提高了高维资产间协方差阵的估计效率, 并且将其应用在投资组合时可以获得更高的收益。 |
| 题名主题： | 数据模型 应用 组合投资 研究 |
| 中图分类： | F830.59 |
| 个人名称等同： | 刘丽萍 著 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20210323 |